Le tane di volpe si trovano solitamente in aree con terreno sciolto, come pendii sabbiosi, bordi di foreste o tane abbandonate di altri animali. Le volpi rosse spesso modificano queste tane esistenti o ne scavano di proprie quando sono disponibili siti adatti. Le tane sono tipicamente costituite da più camere e ingressi, che forniscono vie di fuga in caso di pericolo. Possono essere piuttosto estesi, con tunnel che si estendono per diversi metri.
Questi rifugi sotterranei offrono protezione da condizioni meteorologiche estreme, predatori e disturbi. Le volpi rosse usano le tane per allevare i loro piccoli durante la stagione riproduttiva e come luoghi di riposo in altri periodi. Le tane servono anche come luoghi di deposito del cibo, poiché le volpi a volte nascondono le prede in eccesso vicino ai loro rifugi.
Le volpi rosse possono anche occasionalmente utilizzare altre forme di riparo, come tronchi cavi, fessure rocciose o fitta vegetazione, ma le tane sotterranee generalmente forniscono la protezione più completa per queste creature.